MOTTA, Daniel Augusto. The predictive power of dollar-real call optionsimplied volatility. Economia Aplicada, São Paulo, Brasil, v. 6, n. 2, p. 343–365, 2002. DOI: 10.11606/1413-8050/ea219904. Disponível em: https://periodicos.usp.br/ecoa/article/view/219904.. Acesso em: 17 jul. 2024.