O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa

Autores

  • José Nicolás Albuja Salazar Universidad San Francisco de Quito; Colégio de Administración para el Desarrollo

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000400007

Palavras-chave:

Retorno extraordinário, Conteúdo informacional, Benchmark

Resumo

Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.

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Publicado

2007-12-01

Edição

v. 18 n. 45 (2007)

Seção

Artigos

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Como Citar

Salazar, J. N. A. (2007). O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa . Revista Contabilidade & Finanças, 18(45), 73-82. https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000400007