Apreçamento de derivativos bidimensionais

Autores/as

  • Hugo Daniel de Oliveira Azevedo IBMEC
  • José Santiago Fajardo Barbachan IBMEC

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000300003

Palabras clave:

apreçamento de derivativos, opções bidimensionais, opções de Margrabe

Resumen

Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais. Para isto usamos a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978) e o modelo de árvores de Rubinstein (1991a). Em seguida apresentamos exemplos práticos de opções bidimensionais e apreçamos estas opções. Além disto, sugerimos a incorporação de outros instrumentos, negociados no exterior, ao mercado de derivativos brasileiro.

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Publicado

2005-09-01

Número

Vol. 9 Núm. 3 (2005)

Sección

Artículos

Cómo citar

Azevedo, H. D. de O., & Barbachan, J. S. F. (2005). Apreçamento de derivativos bidimensionais. Economia Aplicada, 9(3), 385-414. https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000300003